Индикаторы — осцилляторы в трейдинге

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Осцилляторы в трейдинге

После изучения основ технического анализа и японских свечей пытливый ум новичка всегда обращается к индикаторам. Мы уже поняли, что они показывают лишь прошлое и, зная это, можно научиться их использовать. И один из самых популярных индикаторных классов — это осцилляторы.

Прежде чем разобраться, как они работают, нужно усвоить две следующие концепции. Все индикаторы, в общей своей массе, разделяются на два следующих типа:

  • опережающий индикатор;
  • запаздывающий индикатор.

Разница между ними совсем не в том, что один “предсказывает” будущее, а второй нет. Сейчас мы это выясним.

Опережающие индикаторы

Как понятно из него названия, опережающий индикатор нередко указывает сигнал на вход до того, как появляется новый тренд или его разворот. И вот именно осцилляторы относятся к опережающему классу.

Два самых популярных опережающих индикатора в мире, это:

Индикаторы опережающего класса используют, в основном, при боковом движении цены, тогда, когда цена находится в консолидации и тренд отсутствует. В свою очередь, запаздывающие индикаторы лучше в тренде.

Опережающие осцилляторы нередко генерируют массу сигналов на покупку и продажу и поэтому используются в боковых коридорах. В трендовых же стратегиях чем меньше сигналов — тем лучше. Практически все опережающие индикаторы — это осцилляторы.

При этом, их «опережение» выражается в том, что осцилляторы всегда отображаются в строго ограниченном диапазоне (коридоре с фиксированным значением). Все они, так или иначе, переходят лишь из состояния перекупленности в перепроданность и наоборот. Эти уровни различаются в зависимости от типа используемого осциллятора.

Новичок сразу подумает, что опережающие лучше запаздывающих, кому же охота плестись в хвосте? Однако, это “опережение” нередко приводит к генерированию массы ложных сигналов, достаточно посмотреть, как работает тот же стохастик. Поэтому вопрос, по сути, лишь в методе их использования.

Возьмем уже описанный на сайте RSI. Он отображается строго в диапазоне от 0 до 100. При этом:

Список русскоязычных брокеров:
  • перекупленность: RSI больше 70;
  • перепроданность: RSI меньше 30.

Запаздывающие индикаторы

Эти индикаторы вовсе не хуже опережающих. Просто это принцип их работы. Они отрисовывают изменения цены медленнее но, за счет этого, лучше отображают возникновение устойчивого нового тренда.

Три самых популярных запаздывающих индикатора, это:

Эти индикаторы традиционно относятся к трендовому классу. Однако, некоторые из них можно использовать и при боковом движении. Скажем, сужение полос боллинджера означает уменьшение волатильности цены перед последующим трендом.

Это можно использовать как в БО (эксплуатировать зону низкой волатильности), так и в форексе – вход по тренду после “пробоя” это зоны:

Вот тот же канал слева, но уже более детальнее, на 1-часовом ТФ. Сразу видно, какие возможности это дает:

Использование осцилляторов

Все осцилляторы, по своей сути, используются только для двух ситуаций:

Пересечение — это когда осциллятор пересекает определенный уровень. Например, когда RSI уверенно снижается за уровень 70, следовательно, цена выходит из состояния перекупленности, а общий уровень цены идет на снижение.

О дивергенции мы поговорим отдельно в следующем уроке. Это важная тема, ибо именно ради дивергенции осцилляторы и применяются. Это расхождение движения цены и показаний осциллятора. Например:

Перекупленность и перепроданность

В описании множества осцилляторов, таких как RSI, вам встретятся такие понятия, как “перекупленность” и “перепроданность”. Скажем, вот так это выглядит на графике:

Что означают эти термины? Это вовсе не обозначение того, что какой-то актив купили больше или меньше, и уж тем более не данные по объемам торгов.

Этими терминами просто указывается на нетипичное движение цены. Смотрите на это так: цена всегда, так или иначе, тяготеет к усредненному значению, то есть к тренду. Чем активнее и быстрее цена от этой средней линии отклоняется (в этом качестве часто используется SMA 20) — тем больше оснований считать, что на рынке происходит всплеск, так сказать, нездоровой заинтересованности быков и медведей.

Вот именно это и означают эти термины.

  • Перекупленность — актив быстро и решительно покупали, активные быки.
  • Перепроданность — медведи у руля.

Любые отклонения от «средней температуры» можно использовать в свою пользу и именно их показывают осцилляторы. Небольшой анализ истории сразу вам покажет, где и как перепроданность и перекупленность используются.

При этом не забывайте, что сам факт нахождения линии осциллятора в этих зонах вовсе не четкий, однозначный сигнал (это было бы слишком просто). А лишь намек вам, как трейдеру, обратить на цену в этой зоне особое внимание.

Затем, используя инструменты технического анализа и безиндикаторные системы вы сможете использовать такие ситуации в свою пользу.

Осцилляторные стратегии

У каждого осциллятора есть свое описание. Подобрать себе подходящий вариант вы сможете в каталоге осцилляторов. А мы рассмотрим несколько примеров осцилляторных стратегий.

Это вас удивит:  Как заработать деньги на бинарных опционах без вложений, с нуля и новичку

Осциллятор, как и любой индикатор, должен дополнять технический анализ: теорию Доу, тренды, каналы, поддержку и сопротивление. Это — обязательно. Как и любой индикатор, его нельзя использовать слепо для входа в рынок.

Нередко для работы применяется сразу несколько осцилляторов, показания которых должны совпадать. Так создаются осцилляторные стратегии, парочку примеров которых мы рассмотрим далее.

Пересечение скользящих + MACD

Stochactic RSI + Awesome Oscillator

Немного наблюдательности и вы сами сможете сочетать эти осцилляторы в различных комбинациях. Но я бы не советовал этим особенно увлекаться и лепить их по 20 штук на график.

Чтобы добиться в трейдинге успеха, вы должны развивать в себе комплексное понимание рынка, для начала усвоив простые, базовые основы технического анализа – теорию Доу, тренды, поддержку/сопротивление и т.д. Лишь потом, шаг за шагом, вы будете добавлять в свою систему различные инструменты, в том числе и осцилляторы (если они понадобятся).

Ну и в публичной библиотеке TradingView вы найдете сотни осцилляторов на любой вкус и цвет. Скажем, Rahul Mohinder Oscillator помогает выловить рыночные фазы:

Рыночные осцилляторы

В то время как обычные осцилляторы предназначены для работы с любыми активами, существует целый класс рыночных осцилляторов, что обычно используются для анализа индексов, таких как S&P 500, а не отдельно взятых активов. Таким образом анализируется как настроение участников рынка, так и его текущая волатильность.

Впрочем, никто не мешает многие из них использовать и с валютными парами. Просто помните, что в основе их создания лежит стремление анализировать именно рыночные сегменты.

Индексы волатильности

Индексы, что показывают волатильность определенного рынка. При этом, кстати, многие такие индексы и сами торгуются на биржах.

Один из самых известных — это индекс волатильности биржи CBOE, он же CBOE Volatility Index (VIX). Отображает ожидания рынка в масштабе 30 дней и состоит из волатильности целого ряда индексных опционов кол и пут для индекса S&P 500. При этом чем больше значение этого индекса, тем больше рыночные риски.

Как правило, индексы волатильности и сами индексы негативно коррелируют друг с другом (идут в разных направлениях). Если все хорошо и цены на рынке растут, уровень риска падает, поэтому индекс волатильности снижается. Когда же рынок падает то, соответственно, растут и риски (как и индекс волатильности).

  • VIX – волатильность S&P 500;
  • VXN – волатильность Nasdaq 100;
  • VXD – волатильность DJIA.

Однако, далеко не все работают с этими индексами, в бинарных и форексе это достаточно редкий гость. Поэтому для прогнозирования других активов, скажем, валютных пар используются синтетические VIX-осцилляторы. Один из самых известных – индикатор Vix Fix от Ларри Вильямса. Он же, кстати, самый популярный индикатор в Tradingview.

Advance Decline Line

Еще один популярный рыночный осциллятор — ADL, он же Advance Decline Line. Используется профессиональными трейдерами вот уже несколько десятилетий. Суть индикатора — сравнение общего направления движения цены. В применении к валютам, индикатор сравнивает число свечей вверх с их количеством, что шло вниз. Затем из первого числа вычитается (прибавляется) второе и формируется общее значение.

Скажем, если вчера общее значение было, условно, 100 и цена на 5 свечей вверх шла больше, нежели вниз, к значению 100 добавляется 5 и получается ADL = 105. По факту, с помощью ADL определяют рыночные тренды и дивергенции. Основной сигнал — когда движение ADL не совпадает с движением цены и, тем самым, предвосхищает смену рыночного тренда.

Осциллятор McClellan

Индикатор моментума, также основанный на принципе сравнения числа бычьих и медвежьих свечей. Основан на вычитании средней скользящей со значением 39 индикатора Net Advances от скользящей со значением 19. Принцип схож с использованием MACD. Зеленая зона — цена демонстрирует тенденцию к росту, красная — к падению. Здесь также весьма ценна дивергенция.

Разновидность этого осциллятора — индекс суммирования McClellan Summation Index, основанный на округлении значений McClellan Oscillator и используемый для определения долговременной силы рынка.

Когда значение McClellan Summation Index больше 1000 — это указание на то, что тренд достиг своего потолка. И напротив, значение минус 1000 указывает на потенциальное дно рынка.

50 осцилляторов

В платформе TradingView представлено множество осцилляторов, как сделанных с нуля, так и модификаций известных систем. Достаточно ввести в поле Search одно из названий ниже и вы сразу получите осциллятор на своем графике:

  1. Advance Decline Line
  2. Price Oscillator
  3. Volume Oscillator
  4. Awesome Oscillator
  5. Chaikin Oscillator
  6. Klinger Oscillator
  7. Klinger Volume Oscillator (KVO)
  8. Ultimate Oscillator
  9. SMI Ergodic Oscillator
  10. Chande Momentum Oscillator
  11. Detrended Price Oscillator
  12. Directional Movement Index Oscillator
  13. OBV Oscillator
  14. Derivative Oscillator
  15. Rahul Mohindar Oscillator (RMO)
  16. Awesome Oscillator (Bill Williams)
  17. Premier Stochastic Oscillator
  18. Vervoort Smoothed Oscillator
  19. ElliotWave Oscillator
  20. Blau’s Ergodic Chandlestick Oscillator
  21. Forecast Oscillator
  22. KaseCD и Kase Peak Oscillator
  23. Rainbow Charts Oscillator
  24. rs_Chande’s Momentum Oscillator
  25. Pivot Detector Oscillator
  26. CCT Bollinger Bands Oscillator
  27. Constance Brown Derivative
  28. Pretty Good Oscillator
  29. Projection Oscillator
  30. Hurst Oscillator
  31. Guppy Oscillator
  32. Linda Raschke Oscillator
  33. Ian Oscillator
  34. ASI Oscillator
  35. WaveTrend Oscillator
  36. Kase Peak Oscillator
  37. DT Oscillator
  38. Vervoort Heiken-Ashi Candlestick Oscillator
  39. Ehler’s Universal Oscillator
  40. Cycle Channel Oscillator
  41. Firefly Oscillator
  42. Absolute Strength Index Oscillator
  43. DiNapoli Detrended Oscillator
  44. Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
  45. TFS: Volume Oscillator
  46. Dynamic Momentum Oscillator (Dynamo)
  47. CMO Oscillator with Filter
  48. CMO & WMA Oscillator
  49. CMOabs Oscillator
  50. UCS_Murrey’s Math Oscillator_V2
  51. TheLark: Directional Movement Index Oscillator
  52. PE_Price_Oscillator
  53. LBR Oscillator
  54. Snake Oscillator 1.1
  55. Accel Oscillator
  56. [RS]Impulse Oscillator V0
  57. [RS]Power Correlation Oscillator (GOLD) V0
  58. [RS]Power Correlation Oscillator (DOLLAR) V0
Это вас удивит:  Бинарные опционы на USDJPY – сравнение процентов выплат брокеров

Правильная отработка осциллятора

Мой любимый осциллятор, дополняющий безиндикаторную торговлю – это, безусловно, Stochastic, что иногда помогает при боковом движении цены.

Однако, чтобы научиться его использовать у меня ушло более года. Каждый день я искал на истории цены ситуации, где стохастик работал, а где нет. Я сделал множество скриншотов (более 2000 на данный момент) его поведения в различных ситуациях. Отрабатывал его постоянно, сочетал с различными элементами как технического анализа и безиндикаторной торговли. Лишь спустя это время у меня начало получаться — стало понятно, где осциллятор работает лучше всего, а где вообще бесполезен и на график его можно не добавлять.

Запомните: любой инструмент нужно отрабатывать до совершенства. У новичков же история совсем другая. Они ставят осциллятор, он чаще ошибается, нежели дает точные прогнозы (естественно). Так и должно быть, иначе трейдингом мог бы заниматься любой первоклассник.

Лишь после наработки достаточного объема опыта вы сможете воспользоваться осциллятором как надежным помощником и не ранее. Не надо лениться — отрабатывайте инструмент, пока он не запищит и не станет вашим любимым, только так.

Индикаторы в трейдинге: принцип работы, виды инструментов

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! Из данной статьи вы узнаете о лучших индикаторах для трейдинга и как влияют на торговый результат индикаторы в трейдинге.

Какие бывают индикаторы в трейдинге

Система предоставляет возможность настройки параметров с учётом выбранного инструмента. После наложения линий на график игрок получает наглядные сигналы, которые позволяют определить вход рынок.

Индикаторы в трейдинге используются для определения дальнейшего движения валютных пар. В программе, которую предоставляет брокер, инструменты представлены в виде линий и гистограмм. В начале торговли на Форекс многие начинающие трейдеры используют по несколько индикаторов. Этого делать не рекомендуется.

Лучше всего изначально осваивать безиндикаторную торговли и самостоятельно оценивать ситуацию на финансовых рынках. Индикаторы в 90% случаев запутывают трейдеров, предоставляя им ложные сигналы. Из-за этого большинство не разобравшись в трейдинге уходят с рынка и только ∼ 3% от начинающих трейдеров остаются и далее торговать на бирже.

Лучшие индикаторы для трейдинга во время тренда

Если на рынке происходит рост или резкое падение котировок необходимо использовать инструменты, которые позволяют определить направление движения. При анализе необходимо сопоставлять информацию, полученную на разных таймфреймах. Для среднедневной торговли лучше использовать небольшие периоды (H1, H4). Благодаря трендовым индикаторам можно определить момент разворота существующей тенденции.

К лучшим индикаторам для трейдинга относятся:

1. Скользящая средняя

Инструмент представляет собой кривую линию, которая наносится непосредственно на ценовой график. В процессе построение скользящей средней используется значения за определенный период времени. Благодаря полученной информации трейдер может найти оптимальную точку входа в рынок.

При построении скользящей средней пользователь может изменить в настройках период. Недостаток индикатора заключается в запаздывании сигналов. Чем больше период, тем выше риск пропустить выгодную сделку.

Оптимальные точки для входа в сделки или выхода из них, показаны на вышеприведённом рисунке.

2. MACD

Чтобы разобраться в работе индикатора не нужно быть профессионалом. Внизу графика появляется окно, в котором находится гистограмма. Диаграмма разделена на 2 части центральной линией. Когда указатель гистограммы становится меньше от предыдущего — это сигнал для точки входа или выхода в сделки.

На рисунке схематически показаны точки для совершения торговых операций на бирже.

3. Полосы Боллинджера

Индикатор представляет собой конверт, образованный скользящими средними. Расширение канала свидетельствует о продолжении существующей тенденции. Признаком разворота рынка может быть выход котировок за пределы конверта.

При использовании нескольких индикаторов, следует торговать на одном и том же таймфрейме по ним.

Лучшие осцилляторы для трейдинга

Трендовые инструменты совершенно бесполезны во время флэта. При боковом движении рекомендуется использовать другую категорию индикаторов – осцилляторы. Их показания колеблются в определённом диапазоне. Чаще всего используется значение от 0 до 100. Осцилляторы предназначены для определения перекупленности или перепроданности выбранного актива.

1. Стохастик

Осциллятор показывает хорошие результаты на спокойном рынке, когда котировки движутся в боковом направлении. Благодаря показаниям гистограммы трейдер может определить точку входа в рынок.

На рисунке приведён пример для оптимальной покупки и продажи торгового актива.

2. RSI

В процессе работы инструмент замеряет величину индекса относительной силы и определяет скорость изменения котировок. Если показания относительной силы превышают 70, то необходимо продавать актив. При падении RSI до 30 нужно покупать валютную пару.

На вышеприведённом рисунке показаны оптимальные точки для совершения торговых сделок на финансовом рынке.

Заключение

В заключение следует отметить, что профессиональные трейдеры практически не используют в самостоятельной торговле на Форекс индикаторы. Их главными инструментами являются уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии. Кроме того, каждый профессиональный трейдер внимательно следит за экономическими новостями на финансовых рынках.

На этом наш обзор об индикаторах в трейдинге и их использовании в самостоятельной торговле заканчивается. Желаем вам успешных и выгодных сделок на финансовых рынках и удачи!

Осцилляторы или опережающие индикаторы: характеристика и риски

Добрый день, читатели блога о трейдинге. Осцилляторы реагируют на изменение импульса (моментума или динамики) движения цены акции, предупреждая трейдера о возможном развороте текущей тенденции еще до того, как на графике появится вершина или впадина. Поэтому их еще называют как опережающие индикаторы. На самом деле они не прогнозируют будущее движение цены, как думают многие, а просто указывают на замедление текущего импульса и вероятность разворота. В связи с этим во время тренда опережающие индикаторы будут давать много ложных сигналов. На этой странице мы рассмотрим общие характеристики, которыми обладают все осцилляторы, их торговые возможности и риски.

Это вас удивит:  Бинарные опционы Санкт-Петербург

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как работают осцилляторы

Некоторые начинающие трейдеры думают, что опережающие индикаторы – это какие-то магические инструменты, которые умеют предугадывать будущее направление цены. Но это не так. Запомните: никто и ничто не может спрогнозировать краткосрочные колебания цены.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Так в чем же их секрет? Смотрите, трендовые индикаторы, такие как: скользящая средняя, полосы Боллинджера, MACD, просто берут текущую цену и усредняют к прошлой. Таким образом, эти инструменты спокойно следуют за стоимостью акции.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Опережающие индикаторы, такие как: стохастик, CCI, RSI, сравнивают текущую цену с прошлой. Если акция три дня стремительно росла, а на четвертый замедлила свое движение, то осцилляторы сразу отреагируют на это. Другими словами, опережающие индикаторы не так следят за самой ценой, как за ее динамикой (импульсом или моментумом, называйте, как хотите). Как только динамика замедлилась, они сразу укажут вам на это, предупреждая о возможной смене тенденции. И никакой магии здесь нет. Это природа ценовых колебаний.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Что показывают нам опережающие индикаторы

Во-первых, это сила моментума текущего тренда, во-вторых, уровни поддержки и сопротивления. Давайте подробнее рассмотрим, как это происходит.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

На графике ниже выделена желтая область, которая отвечает восходящей волне акции. Под графиком размещен осциллятор RSI с периодом 2 (то есть, цена текущей свечи сравнивается всего лишь с двумя предыдущими, что делает индикатор очень чувствительным).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Когда свечи закрывались возле своих максимумов, указывая на сильный бычий настрой участников торгов, RSI показывал стремительный рост. Как только свечи начали закрываться ближе к центру, а далее еще ниже, то индикатор сразу же показывает закругление своей линии, что указывает на замедление моментума. Разворот RSI происходит при появлении медвежий свечи.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Практически все опережающие индикаторы имеют зоны перекупленности и перепроданности. Что они определяют? Природа ценовых колебаний такова, что цена всегда стремится к своим средним (истинным) значениям. Если она уходит слишком далеко от них вверх, то осцилляторы показывают перекупленность, а вниз – перепроданность. Смотрите пример:

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

На графике видно, что когда акция консолидируется, то есть колеблется вокруг своей средней цены, осциллятор не показывает перекупленности или перепроданности. Как только появляются сильные движения вверх или вниз, RSI уходит к своим граничным значениям.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Часто вы будете видеть, как перекупленность или перепроданность подкрепляется уровнями поддержки или сопротивления на самом графике. Это интуитивно понятно, поскольку развороты сами по себе не происходят. Все дело в переходе торговой инициативы от покупателей к продавцам и наоборот.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы, что подают осцилляторы

Первый тип сигналов – это, когда значения осциллятора выходят или из зоны перекупленности или перепроданности. Этот момент соответствует перелому краткосрочной тенденции.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Второй тип сигналов – мой любимый. Я считаю, что это лучшее, что может предложить вам опережающий индикатор. Это конвергенция и дивергенция. Когда на графике вы видите несколько понижающихся впадин, а на осцилляторе – повышающихся, то произошла конвергенция (схождение). Ее результат – разворот цены вверх. дивергенция наоборот. Больше информации смотрите на странице « Дивергенция и конвергенция – лучшие сигналы индикаторов ».

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Осцилляторы и риски

Всем известно, что опережающие индикаторы дают много ложных сигналов во время тренда. Посмотрите пример:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Чтобы улучшить свои результаты при использовании опережающих индикаторов, запомните следующие правила:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

  1. Во время восходящего тренда реагируйте только на сигналы на покупку, то есть когда осцилляторы пребывают в зоне перепроданности
  2. Во время нисходящего тренда обращайте внимание только на сигналы на продажу, то есть когда осцилляторы показывают зону перекупленности.

Заключение

Осцилляторы характеризируют акцию однобоко. Ценовая динамика имеет несколько характеристик: тренд, моментум, волатильность. Опережающие индикаторы, как правило, описывают какую-то одну характеристику, упуская другие. Это, конечно, можно компенсировать, путем использования нескольких индикаторов на графике. Но такой подход, в своем большинстве, приводит только к усложнению трейдинга, а не к повышению результативности. Лучшее, что вы можете сделать для увеличения своей прибыльности, это изучение ценовой динамики, путем кропотливого анализа чистых графиков. Применяйте в своих фильтрах акций осцилляторы, и вы увидите, что опережающие индикаторы намного лучше справляются с индикацией, чем с подачей торговых сигналов. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Начинайте торговлю и получайте бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Список лучших брокеров бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: